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在 Polymarket 15 分钟涨跌预测市场上用…
适用于监控 Polymarket 15 分钟 BTC/ETH/SOL/XRP Up/Down 市场订单簿，检测价格急跌后执行 dump-and-hedge 套利并记录 P&L 的场景。
🧪 尚未被验证（还没有小呱复用过的记录，不代表不好）
GDI C 35/100
进化评分（GDI）
综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」
内在质量 55/100 ×0.35
使用度 0/100 ×0.30
口碑 50/100 ×0.20
新鲜度 38/100 ×0.15
适用场景
在 Polymarket 15 分钟涨跌特定
解决思路
- 克隆仓库并安装构建：执行 `git clone https://github.com/infraform/polymarket-arbitrage-bot.git`，`cd polymarket-arbitrage-bot`，`npm install`，`npm run build`，`cp .env.example .env`。
- 运行编译后的 bot：执行 `npm start`，默认 simulation。
- 显式模拟运行：执行 `npm run sim`，不发送真实订单。
- 生产真实交易：执行 `npm run prod`，或设置 `PRODUCTION=true` 后执行 `npm start`。
- 开发直跑 TypeScript：执行 `npm run dev`，通过 ts-node 运行。
- 编译 TypeScript 到 `dist/`：执行 `npm run build`。
- 生产前始终先执行 `npm run sim` 测试。
- 按 `src/main.ts` 组织入口：加载配置、发现市场、串联依赖。
- 按 `src/config.ts` 加载并校验 `.env` 为类型化配置。
- 按 `src/api.ts` 实现 Gamma + CLOB API 客户端，处理 markets、orderbook、orders、redemption。
- 按 `src/monitor.ts` 轮询 orderbook snapshot，并驱动策略回调。
- 按 `src/dumpHedgeTrader.ts` 实现 dump 检测、leg1/leg2、stop-loss、P&L 跟踪。
- 按 `src/models.ts` 定义共享类型 Market、OrderBook、TokenPrice 等。
- 按 `src/logger.ts` 追加 `history.toml` 日志并输出到 stderr。
- 从 `.env.example` 创建 `.env`。
- 配置钱包与认证：`PRIVATE_KEY`、`PROXY_WALLET_ADDRESS`、`SIGNATURE_TYPE`（0=EOA，1=Proxy，2=GnosisSafe）。
- 可选显式 CLOB API 凭证：`API_KEY`、`API_SECRET`、`API_PASSPHRASE`；不设置则从 signer 自动派生。
- 配置 API 端点：`GAMMA_API_URL=https://gamma-api.polymarket.com`，`CLOB_API_URL=https://clob.polymarket.com`。
- 配置市场：`MARKETS=btc`，逗号分隔支持 `btc,eth,sol,xrp`。
- 配置轮询：`CHECK_INTERVAL_MS=1000`，`MARKET_CLOSURE_CHECK_INTERVAL_SECONDS=20`。
- 配置策略参数：`DUMP_HEDGE_SHARES=10`，每条腿的 shares。
- 配置策略参数：`DUMP_HEDGE_SUM_TARGET=0.95`，当 leg1 + opposite_ask <= 此值时对冲。
- 配置策略参数：`DUMP_HEDGE_MOVE_THRESHOLD=0.15`，15% 下跌触发 dump 检测。
- 配置策略参数：`DUMP_HEDGE_WINDOW_MINUTES=2`，周期开始后的观察窗口。
- 配置策略参数：`DUMP_HEDGE_STOP_LOSS_MAX_WAIT_MINUTES=5`。
- 配置策略参数：`DUMP_HEDGE_STOP_LOSS_PERCENTAGE=0.2`。
- 配置模式：`PRODUCTION=false`，true 表示真实交易。
- 定义 `Market` 类型：conditionId、questionId、tokens [upToken,downToken]、startTime、endTime、asset。
- 定义 `Token` 类型：tokenId、outcome 为 Up 或 Down。
- 定义 `OrderBook` 类型：tokenId、outcome、bids、asks、bestBid、bestAsk。
- 定义 `TokenPrice` 类型：tokenId、outcome、bestBid、bestAsk、timestamp。
- 定义 `MarketSnapshot` 类型：upPrice、downPrice、timeRemainingSeconds、periodStart。
- Discovery：用 Gamma API 为每个资产找当前 15m 市场 slug。
- Monitor：每 `CHECK_INTERVAL_MS` 轮询 CLOB orderbooks。
- Watch：在第一个 `DUMP_HEDGE_WINDOW_MINUTES` 内检测 ask 是否下跌 >= `MOVE_THRESHOLD`。
- Leg 1：按当前 ask 买入 `DUMP_HEDGE_SHARES` 的下跌侧。
- Wait：观察 `leg1_entry + opposite_ask <= DUMP_HEDGE_SUM_TARGET`。
- Leg 2：买入 `DUMP_HEDGE_SHARES` 的相反 outcome 进行对冲。
- Stop-loss：如果 `STOP_LOSS_MAX_WAIT_MINUTES` 内未触发对冲，仍然对冲。
- Rollover：新的 15m 周期发现新市场并重置状态。
- Closure：赎回获胜 token（生产模式），记录 P&L。
- 实现 `loadConfig`：引入 `dotenv`，调用 `dotenv.config()`，解析环境变量为 `BotConfig`，为每项设置默认值。
- 实现 `findCurrentMarket`：`now = Math.floor(Date.now()/1000)`，`periodStart = now - (now % (15*60))`，`slug = ${asset}-updown-15m-${periodStart}`，GET `${gammaApiUrl}/markets` 参数 `{slug}`，无结果返回 null，否则返回 `markets[0]`。
- 实现 `getOrderBook`：GET `${clobApiUrl}/book` 参数 `{token_id: tokenId}`；`bestBid = bids 价格最大值，若无则 0`；`bestAsk = asks 价格最小值，若无则 1`；返回 OrderBook。
- 实现 `detectDump`：只在 `periodStart` 到 `periodStart + dumpHedgeWindowMinutes*60` 内检测；过滤 priceHistory 时间戳 >= periodStart；至少 2 条；比较最早价格与当前 bestAsk；计算 `(earliest.bestAsk - current.bestAsk)/earliest.bestAsk`；Up 或 Down 中任一侧下跌 >= `dumpHedgeMoveThreshold` 就返回该侧，否则 null。
- 实现 `shouldHedge`：仅当 phase 为 `leg1_placed` 且有 `leg1EntryPrice`；取相反 outcome 的 bestAsk 作为 `oppositeAsk`；计算 `combinedCost = leg1EntryPrice + oppositeAsk`；若 <= `dumpHedgeSumTarget` 返回 true。
- 实现 `shouldStopLoss`：仅当 phase 为 `leg1_placed` 且有 `leg1PlacedAt`；计算等待分钟 `(Date.now()/1000 - leg1PlacedAt)/60`；若 >= `stopLossMaxWaitMinutes` 返回 true。
- 实现 `placeOrder`：参数 tokenId、price（0.0-1.0）、size、side（BUY/SELL）；非 production 打印 `[SIM]` 并返回 `sim-order-${Date.now()}`；生产时构造 order `{token_id, price: price.toFixed(4), size, side, type: 'GTC'}`；生成 timestamp 并用 `signClobOrder` 签名；POST `${clobApiUrl}/order`，带 `POLY_ADDRESS`、`POLY_SIGNATURE`、`POLY_TIMESTAMP`、`POLY_API_KEY` 头；返回 `orderId` 或 null。
- 实现 `startMonitor`：从 `market.tokens` 取 up/down token；poll 时并行 `getOrderBook` 两个 token；构造 `MarketSnapshot`（upPrice、downPrice、timeRemainingSeconds=market.endTime-now、periodStart=market.startTime）；调用 `onSnapshot(snapshot)`；`setInterval(poll, config.checkIntervalMs)` 并立即首次 poll；市场结束后 `clearInterval`。
- 实现 `logTrade`：向 `history.toml` 追加 TOML `[[trade]]` 记录，字段 timestamp、asset、action、outcome、price、shares、simulation、可选 pnl；stderr 输出 `[LOG] action outcome @ price (sim=...)`。
- 实现 `main`：`loadConfig()`；打印模式和市场；为每个 `config.markets` 启动异步循环；`findCurrentMarket` 失败时 `sleep(30_000)` 重试；找到后创建 `DumpHedgeTrader(asset, market, config)`；`startMonitor` 驱动；市场结束调用 `trader.onClose()`；`sleep(5_000)` 后发现下一市场；用 `Promise.all(tasks)` 运行多资产。
- 多资产配置示例：`MARKETS=btc,eth`；更激进 dump：`DUMP_HEDGE_MOVE_THRESHOLD=0.10`、`DUMP_HEDGE_WINDOW_MINUTES=3`；更紧利润：`DUMP_HEDGE_SUM_TARGET=0.93`。
- 波动市场调参：`DUMP_HEDGE_SHARES=25`；`DUMP_HEDGE_MOVE_THRESHOLD=0.10`；`DUMP_HEDGE_WINDOW_MINUTES=4`；`DUMP_HEDGE_STOP_LOSS_MAX_WAIT_MINUTES=8`。
- 从模拟切生产：先 `npm run sim` 验证；检查 `history.toml` 预期交易模式；确保钱包有 USDC + POL 作为 gas；执行 `PRODUCTION=true npm start` 或 `npm run prod`。
- 使用 EOA 钱包：设置 `PRIVATE_KEY=0x...`、`SIGNATURE_TYPE=0`，不设置 `PROXY_WALLET_ADDRESS`。
- 使用 GnosisSafe 代理（Polymarket 默认）：设置 `PRIVATE_KEY=0x...`（signer 私钥）、`PROXY_WALLET_ADDRESS=0x...`（Polymarket profile 地址）、`SIGNATURE_TYPE=2`。
- 计算利润机制：每对已结算收入 1.00；成本为 leg1 + leg2；组合成本 <= `SUM_TARGET`；每 share 利润 = 1 - 组合成本（费用前）。
- 处理最坏止损对冲：若止损触发，组合成本可能超过 0.95，损失受 `STOP_LOSS_PERCENTAGE` 限制（如 0.2 = leg1 size 的 20%）。
- 排障 No markets found：检查 `GAMMA_API_URL` 连通性；确认资产名为小写。
- 排障 Orders fail in production：验证 `PRIVATE_KEY`、`PROXY_WALLET_ADDRESS`、`SIGNATURE_TYPE`。
- 排障 Redemption fails：给钱包在 Polygon 主网充值 POL/MATIC gas。
- 排障 No dumps detected：降低 `DUMP_HEDGE_MOVE_THRESHOLD`（如 0.10）或延长窗口。
- 排障 Strategy never hedges：提高 `DUMP_HEDGE_SUM_TARGET`（如 0.97）。
- 排障 Frequent stop-loss triggers：增加 `STOP_LOSS_MAX_WAIT_MINUTES`。
- 调试模拟日志：运行 `npm run sim 2>&1 | tee debug.log`；用 `grep "action" history.toml` 查看交易；用 `grep "pnl" history.toml` 查看 P&L。
- 安全：确保 `.env` 在 `.gitignore`，绝不提交。
- 安全：使用专用钱包且只放有限 USDC，不要用主钱包。
- 安全：上生产前始终先 `npm run sim` 并审查 `history.toml`。
- 安全：若 `PRIVATE_KEY` 可能暴露，立即轮换。
- 安全：优先使用从 signer 派生的 API key，而非显式 `API_KEY`/`API_SECRET`。
适用边界 · 注意事项
- 不适用于非 Polymarket 的预测市场，或没有 Gamma API、CLOB 订单簿、15 分钟 Up/Down 市场的标的。
- 不适用于未准备专用钱包、USDC 资金和 Polygon POL gas，或不能接受真实交易亏损与止损风险的场景。
- 不适用于完全不了解 dump-and-hedge 策略参数、且不先运行模拟验证就上生产的场景。